Lønnsomheten Of Bevegelige Gjennomsnittet Handelsregler

Lønnsomheten ved å flytte gjennomsnittlige handelsregler i det asiatiske aksjemarkedet Hvis du har problemer med å laste ned en fil, må du kontrollere om du har det riktige programmet for å se det først. I tilfelle av flere problemer, les IDEAS hjelpesiden. Merk at disse filene ikke er på IDEAS-siden. Vær tålmodig da filene kan være store. Siden tilgangen til dette dokumentet er begrenset, kan det være lurt å se etter en annen versjon under Beslektet forskning (lenger nedenfor) eller søke etter en annen versjon av den. Artikkel levert av Elsevier i sin journal Emerging Markets Review. Volum (År): 2 (2001) Utgave (Måned): 1 (Mars) Sider: 17-33 Referanser oppført på IDEAS Vennligst rapporter referanse eller referansefeil til. eller. Hvis du er registrert forfatter av det oppgitte arbeidet, logg deg på RePEc Author Service-profilen. klikk på sitater og foreta passende justeringer. Brock, William Lakonishok, Josef LeBaron, Blake, 1992. Enkle tekniske handelsregler og de stokastiske egenskapene til aksjen returnerer, Journal of Finance. American Finance Association, vol. 47 (5), side 1731-1764, desember. Sitatene er hentet fra CitEc-prosjektet. abonner på sin RSS-feed for dette elementet. Sitert av: Denne artikkelen har mer enn 25 sitater. For å forhindre at denne siden stemmes, er disse sitatene oppført på en egen side. Dette elementet er ikke oppført på Wikipedia, på en leseliste eller blant de beste elementene på IDEAS. Når du ber om en korreksjon, vær oppmerksom på at disse elementene håndterer: RePEc: eee: ememar: v: 2: y: 2001: i: 1: p: 17-33. Se generell informasjon om hvordan du retter materiale i RePEc. For tekniske spørsmål angående dette elementet, eller for å rette opp forfatterens, tittel, abstrakt, bibliografisk eller nedlastingsinformasjon, kontakt: (Dana Niculescu) Hvis du har skrevet dette produktet og ennå ikke er registrert hos RePEc, oppfordrer vi deg til å gjøre det her. Dette gjør det mulig å koble profilen din til dette elementet. Det tillater deg også å akseptere potensielle sitater til dette elementet som vi er usikre på. Hvis referanser mangler helt, kan du legge til dem ved hjelp av dette skjemaet. Hvis de fulle referansene viser et element som er til stede i RePEc, men systemet ikke lenker til det, kan du hjelpe med dette skjemaet. Hvis du vet om manglende elementer som citerer denne, kan du hjelpe oss med å opprette disse linkene ved å legge til de relevante referansene på samme måte som ovenfor, for hvert referanseelement. Hvis du er en registrert forfatter av dette elementet, kan du også sjekke tittelfanen i profilen din, da det kan være noen henvisninger som venter på bekreftelse. Vær oppmerksom på at rettelser kan ta noen uker å filtrere gjennom de ulike RePEc-tjenestene. Flere tjenester Følg serier, tidsskrifter, forfattere mer Ny nyhetsbrev via e-post Abonner på nye tilføyelser til RePEc Forfatterregistrering Offentlige profiler for økonomiforskere Forskjellige forskningsrangeringer i økonomi-relaterte felt Hvem var student av hvem ved hjelp av RePEc RePEc Biblio Curated articles amp papirer på ulike økonomi-emner Last opp papiret ditt for å bli oppført på RePEc og IDEAS EconAcademics Bloggaggregat for økonomiforskning Plagiering Sager av plagiering i økonomi Arbeidsmarkedspapirer RePEc arbeidspapirserier dedikert til arbeidsmarkedet Fantasy League Låt deg være i roret av en økonomi avdelingen Tjenester fra StL Fed Data, forskning, apps amp mer fra St. Louis FedDen lønnsomheten av å flytte gjennomsnittlige handelsregler i søramerikanske aksjemarkeder. Sitater Siteringer 85 Referanser Referanser 21 citerte Denne vurderingen kan delvis forklare den hyppigere observerte lønnsomheten av teknisk analyse i fremvoksende markeder som vist av Park og Irwin (2004) som r eport at et flertall av empiriske studier demonstrerer eksistensen av fortjeneste i fremvoksende markeder i motsetning til utviklede markeder. Ytterligere bevis på lønnsomhet kommer fra Gunasekarage og Power (2001) Mer nylig har også Chang et al. (2014) finne bevis for lønnsomheten ved å flytte gjennomsnittlige handelsregler for nye aksjemarkeder. Basert på sine funn argumenterer de at mindre likvide aksjer bidrar til høyere handelsreguleringsavkastning. quote Vis beskrivelse Skjul beskrivelse BESKRIVELSE: Dette papiret undersøker lønnsomheten til to tekniske handelssystemer ved hjelp av en omfattende utvalg av intradagdata for det russiske rubelmarkedet for amerikanske dollar. For å imøtekomme data snooping, blir de observerte handelsreguleringsavkastningene testet for signifikans ved hjelp av Superior Predictive Ability testen (Hansen, 2005). Resultatene tyder på at uavhengig av referanseporteføljen eller kontrakten, synes teknisk handelsutbytte mye mer til stede på høyere frekvens. Justeringen for transaksjonskostnader fjerner imidlertid mesteparten av overskuddet når det handles med hvilken som helst frekvens. Samlet sett tar vi hensyn til alle justeringer, og vår analyse gir ikke bevis på at enkle tekniske handelsregler regelmessig gir overlegen avkastning i en sammenheng der de skal blomstre. Det er heller ikke tilfelle når man vurderer høyere handelsfrekvenser. Imidlertid finner vi noen bevis for at tekniske handelsregler fra tid til annen gir overlegen avkastning. Dette funnet blir sterkere for høyere handelsfrekvenser og minst likvide kontrakt. Filforskning Aug 2015 Michael Frmmel Kevin Lampaert quoteSome studier av handelsregler (for eksempel Gunasekarage and Power, 2001) tillater en engangstransaksjon å følge en annen med forutsetningen om at investor kan låne ubegrensede midler for å utnytte en lang posisjon som allerede eksisterer . Denne tilnærmingen ble ikke vedtatt i den nåværende studien. sitat Vis abstrakt Skjul abstrakt ABSTRAKT: Dette papiret tester gyldigheten av den svake formen for den effektive markedshypotesen for Amman Børs (ASE) for en full prøve og tre delperioder i den perioden 2000-2012. Forskningen bruker statistiske analyser og bevegelige gjennomsnittsregler og gir ytterligere bevis på ineffektiviteten til Amman aksjemarkedet når man bruker handelsregler. De empiriske resultatene indikerer at glidende gjennomsnittlige strategier er vellykkede med å forutsi ASE-indeksen og overgår den naive buy-and-hold-strategien. Resultatene for underperiodene tyder imidlertid på en viss grad av forbedring mot effektiviteten oppnådd av Amman aksjemarkedet som har skjedd fra nyere utviklinger som innføring av nye forskrifter og utvikling av markedsmikrostrukturer. Fulltekst Artikkel Apr 2015 Hesham Almujamed Ghassan H. Mardini Mohammed M. Salama Quote 3 viser at 18,0 prosent filterregel genererte gjennomsnittlig 23,9 handler sammenlignet med et gjennomsnitt på 223,7 for 1,0 prosent filter. xiii Noen undersøkelser av handelsregler (for eksempel Gunasekarage og Power, 2001) tillater en kjøpstransaksjon å følge en annen med forutsetningen om at investor kan låne ubegrensede midler for å utnytte en lang posisjon som allerede eksisterer. Denne tilnærmingen ble ikke vedtatt i den nåværende studien. quote Vis beskrivelse Skjul beskrivelse BESKRIVELSE: Regnskapsinformasjon markedseffektivitet, handelsregler filterregler fremvoksende marked Kuwaiti aksjemarked Fil Forskning Feb 2015 Hesham Almujamed Suzanne G. M. Fifield og David. M. Kraften Lønnsomheten ved å flytte gjennomsnittlige handelsregler i de asiatiske aksjemarkedene Abeyratna Gunasekarage a. . , David M Power ba Institutt for regnskapsøkonomi, finans og informasjonssystemer, University of Canterbury, Private bag 4800, Christchurch 8020, New Zealand b Professor i Business Finance, Institutt for økonomi og økonomi, Dundee universitet, Dundee DD1 4HN, Storbritannia Mottatt 18. september 2000, revidert 28. november 2000, akseptert 28. november 2000, tilgjengelig online 26. mars 2001 to studier publisert i det siste tiåret (xA0andxA0) avslører bevis for at tekniske handelsregler har forutsigbar evne med hensyn til markedsindekser i USA og Storbritannia. Denne studien analyserer resultatene av en gruppe av disse handelsreglene ved hjelp av indeksdata for fire nye sydasiatiske kapitalmarkeder (Bombay Børs, Colombo Børs, Dhaka Børs og Karachi Børs) og undersøker konsekvensene av resultatene for den svake formen for den effektive markedshypotesen. Funnene indikerer at tekniske handelsregler har forutsigbar evne i disse markedene og avviser nullhypotesen om at avkastningen som skal oppnås ved å studere bevegelige gjennomsnittsverdier, er lik de som oppnås fra en naiv kjøps - og holdstrategi. Ansettelsen av disse teknikkene gir meravkastning til investorer i Sør-Asiatiske markeder. Effektiv markedshypotes Tekniske handelsregler Flytende gjennomsnitt Kjøp og hold strategi JEL klassifiseringRegistrering Forskning Journal Lønnsomhet for handelsregler i fremtidige markeder Abstrakt PDF Citert av (Crossref, 2) Cited by (Scopus, 1) Legg til i merket liste Last ned citatssider Citat John Anderson ( School of Economics and Finance, Queensland University of Technology) Robert Faff (Institutt for regnskap og finans, Monash University) Henvisning: John Anderson. Robert Faff. (2005) Lønnsomhet i handelsreglene i fremtidige markeder, Regnskapsforskningsjournal. Vol. 18 Iss: 2, pp.83 - 92 DOI dx. doi. org10.110810309610580000677 Nedlastinger: Fullteksten til dette dokumentet er nedlastet 422 ganger siden 2006 I dette papiret gjennomfører vi tester for to forskjellige handelsregler, nemlig Dual Moving Average (DMA) - modellen og CHB-regelen (Channel Breakout). Disse reglene er testet over fem futureskontrakter, SampP 500, British Pound, US TBonds, COMEX Gold og Corn, som bruker daglige data i perioden 1990 til 1998. Overveiende finner vi at handelsreglene ikke kan produsere (brutto eller netto) fortjeneste på et hvilket som helst statistisk nivå. Mens positiv brutto og netto fortjeneste var tilgjengelig i fire av de fem markedene, var fortjenesten ikke verken økonomisk eller statistisk signifikant. Nøkkelord: Futures Markets. Handelsregler. Teknisk analyse Type: Forskningspapir Utgiver: Emerald Group Publishing Limited Opphavsrett: Emerald Group Publishing Limited 2005 Publisert av Emerald Group Publishing Limited Din tilgangsvalg Eksisterende kunde